Оптимизация стохастических систем

Продукти
КНИГИ
+
12,95 лв.
  • Издателство: Наука
КУПИ с регистрация ИЛИ с БЪРЗА поръчка
Моля, изберете:
Продуктът е успешно добавен в количката

М. Аоки  (автор)

 

Издателство:   Наука
Език: руски език
Раздел: Математика
Преводачи: Е. П. Маслов  |  Э. Л. Наппельбаум
Етикет:

висша математика

приложна математика

теория на вероятностите

 

Твърда корица, среден формат  |  424 стр. |  496 гр.

(неизползвана книга в почти отлично състояние - леко захабен външен вид)

 

*

 

АННОТАЦИЯ
 
 

Рассматриваются вопросы синтеза оптимальных систем с непол­ной информацией методами теории статистических решений. Вывод основных соотношений опирается на рекуррентные формулы, связывающие достаточные статистики распределений на соседних тактах. Задачи рентются в дискретном времени. Изучаются вопроси стохастической наблюдаемости и сходимости байесовских методов оптимизации. Значительное внимание уделено вопросам синтеза субоптимальных алгоритмов. Обсуждаются вопросы устойчивости стохастических систем. Илл. 31. Библ. 143 назв.

 

**

 

ОГЛАВЛЕНИЕ
 
 
Предисловие к русскому  переводу 7
 
Предисловие 9
 
 
Глава I.    Введение 13
 
1. Предварительные замечания 13
2. Некоторые   примеры    . 16
А. Операции     с условными    плотностями (17).
Б. Пример 1. Детерминированная система управления (19). В. Пример 2. Стохастическая система управления: постоянная времени случайна (20). Г. Пример 3. Стохастическая система управления: шум в канале наблюдений (24). Д. Пример 4. Стохастическая система управления: аддитивный шум в объекте (27). Е. Пример 5. Стохастическая система управления: постоянная времени неизвестна (28). Ж. Пример 6. Стохастическая система управления: коэффициент усиления неизвестен (31).   3. Пример
7. Стохастическая система управления: постоянная времени случайна, ее математическое ожидание неизвестно (33). И. Пример 8. Система с неизвестными шумами (34).
 
 
Глава II. Оптимальное байесовское управление стохасти- ческими динамическими системами общего вида 37
 
1. Формулировка задач оптимального управления. А. Предварительные замечания (38). Б. Синтез оптимальных стратегий управления (44). В. Вычисление некоторых условных плотностей вероятностей (53).
2. Пример. Линейные системы управления с независимыми изменениями параметров 57
А. Введение  (57).    Б.   Постановка   задачи (63).
8. Одномерный случай (64). Г. Оптимальная стратегия управления (67). Д. Принцип эквивалентности   (74). Е. Гауссовские случайные величины (76).
3. Достаточные статистики 77
А. Одномерный случай. Пример 1 (77). Б. Одномерный случай. Пример 2 (83). В. Пример 3. Некоррелированные гауссовские шумы (85). Г. Пропорционально-интегральный закон управления (91). Д. Пример 4. Коррелированные гауссовские шумы (96).
4. Обсуждение 99
Приложение А. Минимизация квадратичной формы 101
Приложение Б. Применение псевдоинверсии при минимизации квадратичной формы 103
Приложение В. Вычисление достаточных статистик 105
Приложение Г. Матричные тождества 108
 
 
Глава III.   Адаптивные системы и оптимальные байесовские стратегии управления   . . 110
 
1. Общая постановка задачи (метод исследования) 111
2. Системы  с  неизвестными характеристиками шума 113
А. Введение (113). Б. Оптимальная стратегия управления (114). В. Вычисление условных плотностей вероятности (119). Г. Примеры (124).
3. Системы с неизвестными параметрами объекта . 136 А. Оптимальная    стратегия    управления (136).
Б. Примеры (137).
4. Системы с неизвестными параметрами объекта и характеристиками шума . . 149
5. Достаточные статистики 150
6. Метод,   основанный   на   вычислении совместной плотности 153
А. Системы с неизвестными характеристиками шума (154). Б. Оптимальная стратегия  управления (157).
В. Системы с неизвестными параметрами объекта (158).
7. Обсуждение 159
 
 
Глава IV.   Оптимальное байесовское управление частично наблюдаемыми марковскими системами. .    . 162
 
1. Введение 162
2. Марковские свойства 166
А. Введение (166).   Б.   Задачи с достаточными ста-тистцками (170).
3. Оптимальные стратегии управления 176
4. Вычисление условных  плотностей  вероятности . 178
5. Примеры 179
А. Система с неизвестной случайной постоянной времени   (179).   Б. Система с марковским коэффициентом усиления (182). В. Стохастическая система с диск- . ретным числом состояний (188).
 
 
Глава V.      Задача об   оценках 191
 
1. Метод наименьших квадратов. ... 192
А. Введение  (192).  Б. Статическая система (193).
В. Линейные динамические системы (197). Г. Линейный шумящий объект (202). Д. Нелинейные системы (203). Е. Линейные системы управления (208).
2. Метод максимального правдоподобия 210
А. Введение   (210).   Б. Статические   системы (211).
В. Динамические системы (214).
3. Оптимальные байесовские оценки 215
А. Наилучшие оценки (215). Б. Статические системы (217). В. Динамические системы (219). Г. Пример. Рекуррентный фильтр (фильтр Калмана) (221).
Д. Системы управления (222). Е. Фильтр Калмана для линеаризированной нелинейной системы (223). Ж. Субоптимальныо байесовские оценки состояния нелинейных систем (234).
Приложение. Дополнение до полного квадрата . . 240
 
 
Гласа VI.   Вопросы сходимости для задач байесовской оптимизации 242
 
1. Введение 242
2. Проблема сходимости. Простейший случай. .    . 244
3. Мартингалы 248
4. Проблема сходимости. Общий случай 251
А. Постановка задачи (251). Б. Теоремы о сходимости мартингалов (253). В. Сходимость (254). * Г. Чувствительность к выбору априорного распределения (254).
5. Стохастические управляемость и наблюдаемость 257 А. Введение (257). В. Наблюдаемость системы без помех (260). В. Стохастическая наблюдаемость детерминированного объекта с шумящим каналом наблюдений (261). Г. Стохастическая наблюдаемость динамической системы общего вида (265). Д. Управляемость стохастических систем (267). Е. Стохастическая наблюдаемость   системы общего   вида (267).
Ж. Идентифицируемость стохастических систем (272).
 
 
Глава VII. Субоптимальные системы 274
 
1. Субоптимальные стратегии управления для адаптивных систем 275
А. Введение   (275). Б. Одномерный   пример (276).
В. Вывод приближенных уравнений для оптимальных стратегий управления] в адаптивных и стохастических системах (280). Г. Примеры (291).
2. Субоптимальное управление, основанное на стратегиях управления разомкнутого типа 297
3. Чувствительность п точность фильтров Калмана А. Введение (302). Б. Влияние изменения коэффициента успления (305). В. Изменения матрицы перехода (306). Г. Ошибки в корреляционных матрицах помех (307). Д. Влияние упрощений (308).
4. Оценка вектора состояния в системе наблюдения минимального порядка ЗОЙ
А. Введение (309).   Б. Определение вектора состояния детерминированной системы  (311).   В. Оценка вектора состояния стохастической   системы (313). Г. Пример.   Наблюдаемая система (321).
5. Субоптимальные   линейные   оценки, построенные по методу декомпозиции вектора состояния. Теория. 326 А. Построение субоптимального фильтра (326). Б. Корреляционные   матрицы   ошибки субоптнмального фильтра (330).
6. Субоптимальная оцецка по методу декомпозиции вектора состояния. Пример 331
А. Введение (331). Б. Субоптимальный фильтр (334). В. Корреляционная матрица ошибки субоптимального фильтра (334). Приложение А.   Вывод  рекуррентных  формул для стратегий управления разомкнутого типа 339
Приложение Б. Вывод матричных уравнений для § 4. 341 Приложение  В.  Вычисление ДГ (г) для § 6 . . '. . 343
 
 
Глава VIII. Стохастическая  устойчивость 345
 
1. Введение 345
2. Стохастические функции Ляпунова как супермартингалы 348
3. Примеры 353
Приложение. Основное неравенство теории полумартингалов 355
 
 
Глава IX.   Разные  вопросы 356
 
1. Вероятность в качестве критерия оптимальности 356 А. Постановка   задачи   (356).  Б. Вывод уравнения для оптимальной   стратегии   управления   (358). В. Обобщения (363).
2. Минимаксные   стратегии   управления 365
А. Уравнивающая   стратегия управления (366).
3. Обобщения н нерешенные задачи 368
А. Системы  с  параметрами,  меняющимися случайным   образом в  случайные моменты времени (370).
Б. Системы оптимального, управления со случайным временем остановки (373).
 
Приложение I.     Некоторые  полезные  определения, факты и  теоремы теории вероятностей . . 379
 
Приложение II.    Псевдообратные матрицы 388
 
Приложение III. Многомерное нормальное распределение 396
 
Приложение IV.  Достаточные статистики 404
 
Библиография 412
 
Цитированная литература 412

 

Характеристики
В наличност:
Да
Оригинално заглавие
Optimization of Stochastic Systems: Topics in Discrete-time Systems (1967)
Език
руски
Автор
М. Аоки
Издателство
Наука
Етикети
висша математика, приложна математика, теория на вероятностите
Преводач
Е. П. Маслов, Э. Л. Наппельбаум
Град
Москва
Година
1971
Страници
424
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
книга в почти отлично състояние - леко захабен външен вид
Националност
американска
Корица
твърда
Формат
среден
Ширина (мм)
130
Височина (мм)
205
Дебелина (мм)
22
Тегло (гр.)
496
Отстъпки, доставка, плащане

Непотвърдена от клиента по телефона поръчка, не се обработва! (след 3 дни опити за връзка с клиента се анулира)

 

Отстъпки, доставка, плащане

При покупка на стойност:

  • Над 20 лв., отстъпка от 10%, видима в процеса на пазаруване.
  • До 60 лв. - доставка до офис на Еконт - 5 лв., над 60 лв. - безплатна доставка
  • Доставка до адрес с Еконт - 6.00 лв., независимо от теглото на книгите и стойността на поръчката
  • От 20 до 60 лв. - доставка до офис на Спиди 5 лв., поръчки под 20 лв могат да се доставят само с Еконт. Над 60 лв. - безплатна доставка
  •  Доставка до адрес със Спиди за поръчки над 20 лв.- 6.00 лв., независимо от теглото на книгите и стойността на поръчката. Поръчки под 20 лв могат да бъдат доставени само с Еконт.

 

Срок за доставка до офис на  Еконт или Спиди: Поръчваш днес, получаваш утре!

 

За редовни клиенти, закупили книгите си с регистрация, се определя персонална отстъпка с код за отстъпка, за пазаруване независимо от стойността на покупката.

За пазаруващите само с "Бърза поръчка", не се предлага код за постоянна отстъпка, поради невъзможността да бъде вписан такъв.

 

 

Поръчки направени до 17.00 ч. в делничен ден - за София и страната, обикновено се изпращат в същия ден и се доставят на следващия, или според графика на куриерската фирма. При пристигането на пратката в офиса на Еконт клиентите, направили поръчка с регистрация, получават имейл и SMS, а с "Бърза поръчка" - само SMS. 

 

След преглед на пратката в присъствието на куриера, се заплаща наложен платежКъм книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

Ако книгата или книгите не отговарят на описаното състояние при поръчката, то той се освобождава от заплащане на пратката в двете посоки, след разговор по телефона с подателя.

Ако клиента след преглед прецени, че книгата или книгите не са му необходими, то той следва да ги върне на подателя, като заплати пощенските разходи в двете посоки.

 

 

За София - лично предаване

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

Предимствата на този начин за получаване: възможност за внимателно разглеждане на книгите, получаване в същия ден и спестяване на пощенските разходи.

 

 

За чужбина (for abroad) 

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!