Статистический анализ временных рядов (1976)

Продукти
КНИГИ
+
34,95 лв.
  • Издателство: Мир
КУПИ с регистрация ИЛИ с БЪРЗА поръчка
Моля, изберете:
Продуктът е успешно добавен в количката

Статистически анализ на времеви редове (книга на руски)

 

Т. Андерсон  (автор)

 

Издателство:   Мир
Език: руски език
Раздел: Математика
Преводач:  В. П. Носко  |  И. Г. Журбенко
Етикети:

приложна математика

математика за инженери

теория на вероятностите

математическа статистика

 

Твърда корица, среден формат  |  757 стр.  |  936 гр.

(неизползвана книга в отлично състояние)

 

*

 

АННОТАЦИЯ

 

Монография известного американского специалиста по мате­матической статистике содержит обстоятельное изложение теории статистических выводов для различных вероятностных моделей. Излагаются методы представления временных рядов, оценивания параметров соответствующих вероятностных моделей, проверки гипотез относительно их структуры.

 

Собранный автором обширный материал, разбросанный ранее по различным источникам, делает книгу ценным руководством и справочником. Большое число задач удачно дополняет основной текст, позволяет ознакомиться с перспективами развития теории.

 

Эта книга весьма полезна студентам и аспирантам, специа­лизирующимся в области теории вероятностей и математической статистики; она, несомненно, привлечет внимание инженеров, ма­тематиков и научных работников различных специальностей, ин­тересующихся приложениями теории вероятностей.

 

**

 

ОТ РЕДАКТОРА ПЕРЕВОДА

 

Автор книги профессор Станфордского университета Т. Андер­сон знаком советскому читателю по изданной в русском переводе книге «Введение в многомерный статистический анализ». В новой его книге освещен широкий круг проблем, связанных со статисти­ческим анализом последовательностей случайных величин. С зада­чами такого рода приходится обычно сталкиваться при анализе эмпирических данных.

 

В книге описаны многочисленные математические модели, в рам­ках которых отыскиваются рациональные методы получения оце­нок и проверки гипотез об адекватности выбранной математической модели обрабатываемым данным. Значительное внимание уделено моделям регрессии и авторегрессии с конечным числом неизвестных параметров. Подробно рассмотрены методы оценки спектральных плотностей стационарных случайных процессов, а также выявление трендов в последовательных данных, «зашумленных» стационар­ными процессами.

 

Отличительной чертой книги Т. Андерсона является детальная проработка рассматриваемых проблем. Требования, предъявляемые к уровню математической подготовки читателя, вполне умеренные. Предполагается, что читатель знаком с основными понятиями теории вероятностей, математической статистики и теории матриц. Необ­ходимые сведения по теории случайных процессов приведены в гл. 7.

 

Каждая глава книги завершается большим числом задач, что в равной степени полезно и читателям, индивидуально работающим с книгой, и преподавателям, которые могут использовать различные части книги в курсах лекций по теории случайных процессов и ста­тистике. В приложении к книге приведены примеры анализа эмпи­рических временных рядов (ежегодных индексов цен на пшеницу, чисел солнечной активности) и рядов, полученных моделированием процессов авторегрессии.

 

Книга будет полезна не только математикам, работающим в области теории вероятностей и математической статистики, но так­же и широкому кругу специалистов, которые сталкиваются с необ­ходимостью обработки измерений, рассматриваемых как случай­ные временные ряды.

 

Узнав о переводе книги на русский язык, Т. Андерсон любезно прислал нам список опечаток. Перевод гл. 7 и 8 сделан И. Г. Журбенко. Весь остальной материал переведен В. П. Носко.

 

Ю. К. Беляев

 

***

 

ОГЛАВЛЕНИЕ
 
От редактора перевода 5
Из предисловия автора 7
 
 
Глава 1. Введение 11
 
Литература 19
 
 
Глава 2. Использование регрессионного анализа 20
 
2.1. Введение 20
2.2. Общая теория наименьших квадратов 21
2.3. Линейные преобразования независимых переменных; ортогональные независимые переменные 25
2.4. Коррелированные переменные 30
2.5. Прогнозирование      . . . 32
2.6. Асимптотическая теория 35
Литература 39
Упражнения 39
 
 
Глава 3. Тренды и сглаживание 43
 
3.1. Введение 43
3.2. Полиномиальные тренды 44
3.3. Сглаживание 60
3.4. Метод переменных разностей 76
3.5. Нелинейные тренды 94
3.6. Обсуждение 97
Литература 98
Упражнения 98
 
 
Глава 4. Циклические тренды 108
 
4.1. Введение 108
4.2. Преобразования и представления 109
4.3. Статистические выводы для случая, когда периоды тренда являются делителями длины ряда
4.4. Статистические выводы для случая, когда периоды тренда не являются делителями длины ряда 156
4.5. Обсуждение 183
Литература 184
Упражнения 184
 
 
Глава 5. Линейные вероятностные модели с конечным числом параметров 189
 
5.1. Введение 189
5.2. Процессы авторегрессии 191
5.3. Редукция общего скалярного уравнения к векторному уравнению первого порядка 203
5.4. Оценки максимального правдоподобия в случае нормального распределения 209
5.5. Асимптотическое распределение оценок максимального правдоподобия 215
5.6. Статистические выводы о моделях  авторегрессии, основанные на теории больших выборок 238
5.7. Модель скользящего среднего 251
5.8. Процесс авторегрессии с остатками в виде скользящего среднего 263
5.9. Некоторые примеры 271
5.10. Обсуждение 276
Литература 277
Упражнения 277
 
 
Глава 6. Сериальная корреляция 283
 
6.1. Введение 283
6.2. Типы моделей 286
6.3. Равномерно наиболее мощные критерии для проверки заданного порядка зависимости 290
6.4. Выбор порядка зависимости как задача со многими решениями 301
6.5. Модели: системы квадратичных форм 308
6.6. Случаи, когда средние значения неизвестны 325
6.7. Распределения сериальных коэффициентов корреляции     . . 334
6.8. Аппроксимация   распределений   сериальных коэффициентов корреляции 372
6.9. Совместные  и  условные  распределения  сериальных коэффициентов корреляции 381
6.10. Распределения для случая зависимых наблюдений 385
6.11. Оценки максимального правдоподобия 388
6.12. Обсуждение 392
Литература 393
Упражнения 393
 
 
Глава 7. Стационарные случайные процессы 406
 
7.1. Введение 406
7.2. Стационарные случайные процессы, определения и примеры 407
7.3. Спектральная плотность и спектральная функция     ..... 415
7.4. Спектральное представление стационарного случайного процесса . . 427
7.5. Линейные операции над стационарными процессами     .... 434
7.6. Гильбертово пространство и теория прогнозирования    .... 449
7.7. Некоторые предельные теоремы 461
Литература 469
Упражнения 469
 
 
Глава 8. Выборочные среднее, ковариации и спектральная плотность    . . 475
 
8.1. Введение 475
8.2. Определения выборочных среднего, ковариаций, спектральной плотности и их моментов 476
8.3. Асимптотические средние значения и ковариации выборочных среднего, ковариаций и спектральной плотности 497
8.4. Асимптотические распределения выборочных среднего, ковариаций и спектральной плотности ..... 517
8.5. Примеры 536
8.6. Обсуждение 537
Литература 538
Упражнения 538
 
 
Глава 9. Оценивание спектральной плотности 543
 
9.1. Введение 543
9.2. Оценки, основанные на выборочных ковариациях 544
9.3. Асимптотические средние и ковариации оценок спектральной плотности 564
9.4. Асимптотическая нормальность оценок спектральной плотности 581
9.5. Примеры 595
9.6. Обсуждение 598
Литература 601
Упражнения 601
 
 
Глава 10. Линейные тренды и стационарные случайные составляющие . . . 608
 
10.1. Введение 608
10.2. Эффективное оценивание функций тренда 609
10.3. Оценивание ковариаций и спектральной плотности по остаткам от трендов 640
10.4. Проверка независимости 657
Литература . 572
Упражнения 573
 
Приложение А. Статистические данные 577
 
А.1. Индекс Бевериджа цен на пшеницу 677
А.2. Три процесса авторегрессии второго порядка, полученные с помощью случайных чисел 695
А.З. Числа солнечной активности 714
 
Приложение В. Решения избранных упражнений 718
 
Список литературы 735
Предметный указатель    744

Характеристики
В наличност:
Да
Оригинално заглавие
THE STATISTICAL ANALYSIS OF TIME SERIES T. W. ANDERSON Professor of Statistics and Economics Stanford University JOHN WILEY & SONS, Inc. New York London Sydney Toronto 1971
Език
руски
Автор
Т. Андерсон
Издателство
Мир
Етикети
приложна математика, математическа статистика, математика за инженери, теория на вероятностите
Преводач
В. П. Носко, И. Г. Журбенко
Град
Москва
Година
1976
Страници
757
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
книга в отлично състояние
Корица
твърда
Формат
среден
Ширина (мм)
150
Височина (мм)
220
Дебелина (мм)
45
Тегло (гр.)
936
Отстъпки, доставка, плащане

Непотвърдена от клиента по телефона поръчка, не се обработва! (след 3 дни опити за връзка с клиента се анулира)

 

Отстъпки, доставка, плащане

При покупка на стойност:

  • Над 20 лв., отстъпка от 10%, видима в процеса на пазаруване.
  • До 60 лв. - доставка до офис на Еконт - 5 лв., над 60 лв. - безплатна доставка
  • Доставка до адрес с Еконт - 6.00 лв., независимо от теглото на книгите и стойността на поръчката
  • От 20 до 60 лв. - доставка до офис на Спиди 5 лв., поръчки под 20 лв могат да се доставят само с Еконт. Над 60 лв. - безплатна доставка
  •  Доставка до адрес със Спиди за поръчки над 20 лв.- 6.00 лв., независимо от теглото на книгите и стойността на поръчката. Поръчки под 20 лв могат да бъдат доставени само с Еконт.

 

Срок за доставка до офис на  Еконт или Спиди: Поръчваш днес, получаваш утре!

 

За редовни клиенти, закупили книгите си с регистрация, се определя персонална отстъпка с код за отстъпка, за пазаруване независимо от стойността на покупката.

За пазаруващите само с "Бърза поръчка", не се предлага код за постоянна отстъпка, поради невъзможността да бъде вписан такъв.

 

 

Поръчки направени до 17.00 ч. в делничен ден - за София и страната, обикновено се изпращат в същия ден и се доставят на следващия, или според графика на куриерската фирма. При пристигането на пратката в офиса на Еконт клиентите, направили поръчка с регистрация, получават имейл и SMS, а с "Бърза поръчка" - само SMS. 

 

След преглед на пратката в присъствието на куриера, се заплаща наложен платежКъм книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

Ако книгата или книгите не отговарят на описаното състояние при поръчката, то той се освобождава от заплащане на пратката в двете посоки, след разговор по телефона с подателя.

Ако клиента след преглед прецени, че книгата или книгите не са му необходими, то той следва да ги върне на подателя, като заплати пощенските разходи в двете посоки.

 

 

За София - лично предаване

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

Предимствата на този начин за получаване: възможност за внимателно разглеждане на книгите, получаване в същия ден и спестяване на пощенските разходи.

 

 

За чужбина (for abroad) 

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!